宜宾学院学报

2021, v.21;No.269(06) 67-71

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住房抵押贷款保险的Martingale评价及保险精算定价
Martingale Evaluation and Insurance Actuarial Pricing of Residential Mortgage Insurance

陈丽萍;

摘要(Abstract):

假设房产价格的动态过程为广义Ornstein-Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保费的Martingale评价公式和保险精算定价公式,并对两种方法得到的保费公式进行比较分析,得出保费的保险精算定价公式是有套利的.

关键词(KeyWords): 抵押贷款;保险;期权;鞅定价;保险精算定价

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)

作者(Author): 陈丽萍;

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DOI: 10.19504/j.cnki.issn1671-5365.20201214.006

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